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자동화는 규칙을 흔들림 없이 실행하게 돕지만, 모든 시장 상황을 예측 하진 못합니다. 특히 40~60대 소액·안전 투자자는 “어디까지 자동화하고, 언제 속도를 줄일지”를 숫자로 정해 두어야 합니다. 본 글은 자동화 투자의 한계 5가지 와 보완 전략 을 수치·절차 중심으로 정리합니다. 1) 자동화의 구조적 한계(요약) 한계 설명 레짐(환경) 전환 저변동→고변동, 금리 레벨 변화 등으로 과거 규칙이 무뎌짐 데이터 드리프트 결측·지연·지표 산식 변경으로 신호 왜곡 유동성/체결 호가 얇음·미체결 증가로 실행 품질 저하 비용/세금 회전율↑ 시 순수익 하락, 세율·수수료 변동 규칙 경직성 극단 상황(서킷브레이커 등)에서 기계적 실행 위험 2) 보완 전략 — 가드레일을 숫자로 변동성 스위치 : 포트 변동성 > 12% → 주식 -3%p, 현금/채권 +3%p(1주 유지). 손실 중단선 : 누적손익 ≤ -3R → 신규 매수 중지, 현금 +5%p. 노출 상한 : 주식 합산 ≤ 55%, 상관 0.8↑ 쌍 합산 ≤ 25%, 섹터 ≤ 20%. 데이터 안전 : 핵심 테이블 결측률 > 1% → 리밸런싱 정지·소스 점검. 회전율 캡 : 월 ≤ 100% 초과 시 밴드 +5%p 확대. 시간 고정 : 실행은 화·금 21:00 에만, 장중 규칙 변경 금지. 3) 레짐 전환에 대비하는 2단 스위치 Level 1(주의): 20일 포트 변동성 10~12% → 현금 +3%p, 주식 -3%p Level 2(긴급): 20일 포트 변동성 > 12% → 현금 +5%p, 주식 -5%p · 리밸런싱 주기 주 1회로 축소 복귀 조건: 변동성 < 10% 10영업일 연속 → 원래 비중 복원 숫자는 시작점입니다. 알림 과...