visusm25

포트폴리오가 좋아 보일수록 비중은 한쪽으로 기울었습니다.  승자가 더 커지고, 위험은 조용히 커졌죠. 그래서 저는 매주 같은 시간에 자동 조정 이 돌아가게 했습니다. 편차를 계산하고(드리프트), 밴드와 한도를 적용해 필요한 만큼만 주문이 나가도록요. 그 순간부터 그래프의 요동 이 줄었습니다. 이번 글은 그 방법을 한 편에 정리합니다. 드리프트 계산 → 밴드/한도 적용 → 주문 사이징 → 실행·비용 → 운영 루틴 순서로, 바로 붙여 넣어 쓸 수 있는 템플릿과 의사코드를 제공합니다. 핵심 개념 정리 목표 비중 w target : 전략이 원하는 자산 비율(예: 주식 50/채권 40/현금 10). 현재 비중 w now : 실시간 평가금액 기준 현재 비율. 드리프트 : drift = (w_now − w_target) / max(ε, w_target) (상대 편차). 밴드 : 조정 임계치(예: ±20% 상대 밴드) 밖일 때만 주문. 노출 한도 : 종목 1R, 섹터 2R, 고상관쌍 합산 25% 등 위험 캡. 사이징(R) : 1R=계좌 손실 1% 등 위험 단위로 주문 규모 제한. 리밸런싱의 목적은 수익 극대화 가 아니라 위험과 행동의 일관성 유지입니다. 엔진 흐름(One-Pager) 입력: 보유목록, 가격, 목표비중, 밴드, 한도(R), 비용(수수료·슬리피지) 로직: 드리프트 계산 → 밴드 밖 자산 선별 → 한도/상관 체크 → 주문 사이징 출력: 주문 초안(수량·가격정책) + 로그 + 리포트(편차/노출/비용) 스케줄: 화·금 21:00 정기 실행 + 입출금/배당 시 보조 실행 수식 & 의사코드 # 드리프트 계산 for asset in universe: w_now = value(asset)/portfolio_value drift = (w_now...