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"수익이 나도 마음이 불안하고, 손실이 나면 계획이 사라진다"—많은 개인 투자자가 겪는 공통된 장면입니다. 문제는 '지식'보다 일관성 에 있고, 그 일관성을 가능하게 만드는 것이 바로 투자 시스템 입니다. 이 글에서는 투자 시스템의 개념을 한 문장으로 정의하고, 핵심 구성 요소와 만들 때의 체크리스트를 순서대로 안내합니다. 복잡한 수식보다 현실적인 실행 에 초점을 맞춰 볼게요. 투자 시스템의 한 문장 정의 투자 시스템 은 사전에 정한 규칙 에 따라 위험을 통제 하면서 반복 가능한 의사결정 을 하도록 돕는 프로세스 세트 입니다. 감정이 강하게 작용하는 순간에도 같은 품질의 결정을 내리게 만드는 장치죠. 핵심 구성 요소 6가지 목표와 제약 : 연간 기대수익률·허용 최대 낙폭(DD)·투입 가능한 시간/자본을 명시. 우주(Universe) : 거래 대상(지수·섹터·개별주·채권·현금·대체자산)과 제외 기준을 정의. 시그널 규칙 : 진입/추가/청산 조건을 if-then 문장으로 문서화. 포지션 사이징 : 종목당 위험(R)과 총 노출 한도. 예) 계좌 대비 1R=1% 손실, 동시 보유 5종목 이내. 실행과 비용 : 체결 방식(시장가/지정가), 수수료·세금 고려, 재밸런싱 주기. 기록과 리뷰 : 거래 저널, 주간/월간 리포트, 규칙 수정 절차(변경은 장외에서 만). 왜 시스템이 필요한가 감정 완충 : 공포/탐욕이 극대화될 때도 규칙이 우선순위를 결정합니다. 재현 가능성 : 운이 아닌 프로세스 로 결과를 설명할 수 있습니다. 리스크 일관성 : 계좌 규모와 변동성에 맞춰 위험을 표준화합니다. 학습 속도 향상 : 기록-피드백-개선의 루프가 돌아갑니다. 가상의 사례: 두 투자자의 30일 A 는...