국내 중소형주 퀀트 포트폴리오 구성 예시
서론 대형주 중심의 포트폴리오 대신, 국내 중소형주(스몰캡)에 퀀트 필터를 적용해 분산 투자와 성장 잠재력을 동시에 노리는 전략이 있습니다. 중소형주는 변동성은 크지만, “놓쳐진 가치 + 성장 가능성”이 숨어 있을 수 있어 잘 골라 담으면 매력적인 수익원으로 작동할 수 있습니다. 이번 글에서는 중소형주를 대상으로 한 퀀트 포트폴리오 예시를 보여드리고, 종목 선정 기준과 리스크 관리 방법까지 정리해보겠습니다. 본론 1. 왜 중소형주인가 — 스몰캡의 매력과 주의점 중소형주는 시가총액이 작고 시장의 관심이 덜해 정보가 부족한 경우가 많지만, 그만큼 저평가된 기업이 숨어 있을 가능성도 높습니다. 특히 성장 여력이 큰 기업이나, 아직 시장에 알려지지 않은 우량 중소기업을 찾을 수 있다는 점이 스몰캡 투자의 강점입니다. 다만 반대로 변동성과 리스크도 크기 때문에, 분산과 주의가 필수입니다. 2. 퀀트 필터 조건 — 중소형주 포트폴리오 기준 아래는 제가 설정한 중소형주 퀀트 스크리닝 필터 예시입니다: 시가총액 범위: 예: 5,000 억 원 이하 (혹은 코스닥/코스피 중·하위권 기업) 재무 안정성: 부채비율 적정, 최근 영업흐름 및 현금흐름 플러스, 유동비율 확보 수익성 / 성장성 지표: 최근 3~5년 매출 또는 영업이익 성장, ROE 또는 ROA 양호, EPS 성장 추세 밸류에이션 여유: PER, PBR이 과도하게 높지 않은 기업 (밸류에이션이 부담스럽지 않은 수준) 정보 투명성 & 구조: 사업보고서, 공시, 관련 산업의 지속 가능성, 대주주 지분 구조 등을 확인 3. 예시 포트폴리오 구성 방식 예를 들어 다음과 같은 방식으로 중소형주 퀀트 포트폴리오를 구성할 수 있습니다: 먼저 전수 종목(or 관심 종목군)에서 위 필터를 적용해 후보군을 선별합니다. (예: 100~200개 → 10~20개) 후보군을 5~...