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첫 백테스트에서 저는 승률 62%, 연 28% 수익률을 만들었습니다.  입꼬리가 슬쩍 올라갔죠. 하지만 실거래 한 달, 결과는 딴판이었습니다. 그때 깨달았습니다. 문제는 전략이 아니라 검증 방식 이었다는 것을요. 그 뒤로 저는 ‘멋진 곡선’이 아니라 의사결정에 도움 되는 숫자 만 남기는 백테스트로 바꿨습니다. 오늘 그 방법을 공유합니다. 백테스트의 목표와 흔한 오해 목표 : (1) 전략의 기대값 이 플러스인지, (2) MDD 가 감내 범위 안인지, (3) 실행 가능한 리듬 (거래 빈도·회전율)인지 확인. 오해 1 — 승률 집착: 승률이 낮아도 손익비가 높으면 기대값이 좋을 수 있습니다. 오해 2 — 파라미터 놀이: 수십 번의 튜닝은 과최적화로 곧장 연결됩니다. 오해 3 — 비용 무시: 수수료·슬리피지·체결 제약을 빼면 ‘그림의 떡’입니다. 데이터 구간 설계 — In/Out 분리와 캘린더 좋은 백테스트는 구간 설계 가 절반입니다. 저는 아래 순서를 고정합니다. In-Sample 로 전략을 설계(예: 2016–2021). Out-of-Sample 로 성능을 확인(예: 2022–2023). 워크포워드 : 2년 학습 → 1년 테스트를 롤링 으로 반복(여러 구간에서 일관성 확인). 캘린더·정합성 체크 휴장·조기폐장·서머타임 반영(거래 캘린더 테이블 고정). 상장폐지/분할/배당 조정가격(Adjusted) 사용. 생존편향 제거(퇴출 종목 포함 데이터셋). 지표는 모두 과거 시점 으로 계산(미래 정보 누출 금지). 비용·체결 제약을 현실적으로 반영 수수료 : 매수·매도 각각 bps로 반영(시장·브로커 요율 기준). ...

“이번에도 계획을 어겼네…”  손실보다 더 아픈 건 같은 실수를 반복 하는 순간이었어요. 저는 승률을 높여보겠다며 지표와 도구만 바꿨죠. 그런데 성과가 달라지지 않았습니다. 바뀐 건 차트와 버튼뿐, 의사결정의 기록 은 없었거든요. 그 후로 저는 수익보다 먼저 기록의 품질 을 올렸습니다. 결과는 명확했어요. 손실이 사라진 게 아니라, 이유가 보이기 시작 했죠. 이번 글은 그 과정을 정리한 가이드입니다. 오늘부터 그대로 따라 해도 무리가 없도록, 저널 설계→태깅 체계→자동 수집→월간 리포트→리스크 대시보드까지 순서대로 안내할게요. 왜 ‘체계적 기록’이 성과를 바꾸는가 재현성 : 같은 상황에서 같은 결정을 반복하게 만듭니다. 피드백 속도 : 무엇이 통하고 무엇이 누수인지 숫자로 보입니다. 감정 분리 : “무서워서 팔았다”를 “규칙 X 위반”으로 번역해줍니다. 중요 : 기록은 ‘사후 변명’이 아니라 실행 전·중·후 의 스냅샷입니다. 결론보다 과정이 남아야 개선이 가능합니다. 1) 저널 항목 설계(핵심 10) 날짜/시간/시장 (예: 2025-08-14, KOSPI) 전략/시그널 (예: 추세20일 돌파 & 거래대금 상위30%) 진입/청산 가격·수량 (수수료 포함) 계획 손절/익절 (R 단위) (예: -1.5R, +3R 절반) 실행 결과 (체결 지연·미체결 여부) 감정 한 줄 (두려움/욕심/지루함 등) 실수/교훈 (규칙 위반, 과잉 확신 등) 보유기간/슬리피지 비고 (이벤트/공시/거시 일정) 태그 (아래 체계 참조) 예시(요약): 2025-08-14 | 전략: 추세20D | 진입 65,000(2R) | 손절 -1.5R | 익절 +3R 50% 실행...