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자동화는 손이 덜 가지만, 준비 없이 시작하면 실수도 자동화 됩니다. 특히 40~60대 소액·안전 지향 투자자라면 ‘수익을 키우는 규칙’만큼 ‘손실을 막는 장치’를 먼저 점검해야 합니다. 이 글은 자동화를 켜기 전에 꼭 확인해야 할 10가지 프리플라이트 체크 를 수치와 절차로 정리했습니다. 프리플라이트 체크 10 1) 목표 지표 잠금 연 변동성 목표: 8~12% MDD(최대낙폭) 상한: -12% 월 회전율 상한: ≤ 100% 점검: "연 10% 근처" 같은 표현 금지 → 위 3개 수치로 고정 불합격: 변동성 > 12% 또는 회전율 > 100% → 밴드 +5%p 2) 데이터 무결성 핵심 테이블(가격·체결·캘린더)의 결측률 < 1% 휴일/서머타임 캘린더 불일치 0건 조정가격(Adjusted) 적용(분할·배당 반영) 정지 규칙: 결측률 > 1% OR 휴일 불일치 ≥ 1건 → 리밸런싱 일시정지 3) 목표 비중·밴드 예시 목표: 국내 25% · 해외 25% · 채권 30% · 현금 20% 리밸런싱 밴드 (상대): ±20% 실행 시간: 화·금 21:00 고정 규칙: ABS(drift) > 밴드일 때만 조정, 장중 변경 금지 4) 노출 상한(쏠림 차단) 주식 합산 ≤ 55% 상관 0.8↑ 상위쌍 합산 ≤ 25% 섹터 상한(주식 내) ≤ 20% 위반 시: 증액 금지, 감축·교체만 허용 5) 위험 단위(R)·중단선 1R = 계좌가치의 0.5~1% 일중 손실 경보: -1.5R / 누적 손실 중단: -3R ...

리스크는 예고 없이 옵니다. 특히 40~60대 소액·안전 투자자는 손실을 키우기 전에 멈추게 해주는 알림 이 필요합니다. 이 글은 손실 한도 · 노출 초과 · 데이터 오류 3종 경보를 기준으로, 수치 임계값→메시지 포맷→하루 5분 점검 까지 한 번에 설정하는 방법을 제시합니다. (※ 1R=계좌가치의 0.5~1%로 정의) 1) 경보 설계 원칙(고정 규칙) 행동 연결 : 알림마다 권장 액션 이 문서화돼 있어야 합니다(예: “신규 매수 중지·현금 +5%p”). 알림 총량 : 일 최대 10건 . 초과하면 임계값/필터를 상향 조정. 시간대 : 장중엔 위험 알림만, 해석은 마감 후 21:00 로 제한(충동 매매 방지). 기록 : 모든 경보는 저널에 시간·근거·조치 3요소로 저장. 2) 핵심 경보 6개(권장 임계값) 분류 조건(임계값) 권장 액션 누적 손실 한도 누적 손익 ≤ -3R 신규 매수 중지, 현금 +5%p, 비중 재점검 일중 손실 금일 손익 ≤ -1.5R 해당 포지션 축소/전량 손절 주식 노출 초과 주식 합산 비중 > 55% 주식 -2~3%p, 채권/현금 +2~3%p 상관쌍 초과 상관 0.8↑ 상위쌍 합산 > 25% 고상관 종목 교체/감축 체결 품질 미체결률 > 10% 또는 평균 지연 > 30초 분할 지정가 전환, 주문량 축소 데이터 무결성 핵심 테이블 결측률 > 1% 또는 휴일 달력 불일치 리밸런싱·주문 일시 정지, 소스 점검 임계값은 시작점입니다. 알림 과다 시 0.5~1.0R 혹은 2~5%p 단위로 보수적으로 상향하세요. 3) 메시지 포맷(복붙 사용) [등급][분류][근거수치][권장 액션] 예) [긴급][누적손실][-3.2R 도달][신규매수 중지·현금 +5%p] 예...