투자 자동화를 시작하기 전 반드시 확인할 10가지

자동화는 손이 덜 가지만, 준비 없이 시작하면 실수도 자동화됩니다. 특히 40~60대 소액·안전 지향 투자자라면 ‘수익을 키우는 규칙’만큼 ‘손실을 막는 장치’를 먼저 점검해야 합니다. 이 글은 자동화를 켜기 전에 꼭 확인해야 할 10가지 프리플라이트 체크를 수치와 절차로 정리했습니다.

프리플라이트 체크 10

1) 목표 지표 잠금

• 연 변동성 목표: 8~12%
• MDD(최대낙폭) 상한: -12%
• 월 회전율 상한: ≤ 100%

점검: "연 10% 근처" 같은 표현 금지 → 위 3개 수치로 고정
불합격: 변동성 > 12% 또는 회전율 > 100% → 밴드 +5%p

2) 데이터 무결성

• 핵심 테이블(가격·체결·캘린더)의 결측률 < 1%
• 휴일/서머타임 캘린더 불일치 0건
• 조정가격(Adjusted) 적용(분할·배당 반영)

정지 규칙: 결측률 > 1% OR 휴일 불일치 ≥ 1건 → 리밸런싱 일시정지

3) 목표 비중·밴드

• 예시 목표: 국내 25% · 해외 25% · 채권 30% · 현금 20%
• 리밸런싱 밴드(상대): ±20%
• 실행 시간: 화·금 21:00 고정

규칙: ABS(drift) > 밴드일 때만 조정, 장중 변경 금지

4) 노출 상한(쏠림 차단)

• 주식 합산 ≤ 55%
• 상관 0.8↑ 상위쌍 합산 ≤ 25%
• 섹터 상한(주식 내) ≤ 20%

위반 시: 증액 금지, 감축·교체만 허용

5) 위험 단위(R)·중단선

• 1R = 계좌가치의 0.5~1%
• 일중 손실 경보: -1.5R / 누적 손실 중단: -3R

행동: -1.5R → 포지션 축소/전량 손절, -3R → 신규 매수 중지·현금 +5%p

6) 알림 규칙·총량

• 메시지 포맷: [등급][분류][근거수치][권장 액션]
• 총량 상한: ≤ 10건/일 (초과 시 임계 상향)
• 쿨다운: 동일 분류 30분 내 1회

예) [긴급][누적손실][-3.0R][신규매수 중지·현금 +5%p]

7) 비용·세금 반영

• 왕복 수수료 가정: 0.10% (예시)
• 슬리피지 가정: 0.05%/체결
• 연간 총비용 목표: ≤ 0.6%p

규칙: 예상 비용 > 조정 이익 추정치 → 실행 보류

8) 실행 품질(유동성·체결)

• 미체결률 ≤ 10%, 평균 지연 ≤ 30초
• 대상 제한: 당일 거래대금 상위 50%
• max_step: 한 번에 비중 이동 ≤ 3%p

악화 시: 분할 지정가 전환, 주문량 축소

9) 보안·권한 관리

• 2단계 인증(앱·브로커) 활성화
• API 키 범위 최소화(조회/거래 분리)
• 접속 로그 월 1회 점검, 불명세션 즉시 폐기

백업: 시트/저널/설정 파일 주 1회 오프라인 보관

10) 복구 절차·사람-중간 검토

• 정지 트리거: 결측률 > 1% 또는 누적 -3R
• 복구: 2주 모의 → 4주 소액 → KPI 충족 시 확대
• 21:00 휴리스틱 5문항: 변동성>12%? 회전율>100%? 경보>10건? 규칙 이탈? 비용>0.6%p?

"예" 2개↑ → 보수 모드(주식 -3%p·현금 +3%p) 1주 유지

결론: 자동화의 성공 확률은 “시작 전 점검표”에서 결정됩니다. 오늘은 위 10가지를 시트에 그대로 붙여넣고, 각 수치를 본인 상황에 맞게 ±1~2%p 범위에서 조정해 보세요. 내일부터는 자동화가 편리함이 아니라 규율이 됩니다.

※ 본 글은 교육용 정보이며, 특정 상품·서비스를 권유하지 않습니다. 세율·수수료·앱 기능은 각 기관의 최신 공지를 확인하세요.

다음 글 예고

다음 글에서는 초보자도 따라 하는 6단계 자동화 로드맵을 제공합니다. 예산 설정 → 목표·규칙 작성 → 데이터·알림 세팅 → 모의 → 소액 → 확대까지 한 번에 정리합니다.

자동화는 복잡할 필요가 없습니다. 다음 글은 따라만 하면 되는 6단계 체크리스트를 제공합니다.

다음 글에서 다룰 것

• 1단계 예산: 월 납입·현금 버퍼 수치 확정
• 2단계 목표·규칙: 변동성·MDD·회전율, 진입·청산·중단 3줄
• 3단계 데이터·알림: 결측 1% 가드, -3R·55%·25% 알림
• 4단계 리밸런싱: 밴드 ±20%, 화·금 21:00
• 5단계 모의·소액: 2주 모의 → 4주 소액
• 6단계 확대: KPI 충족 시 단계적 증액

미리보기: 1페이지 플로우

예산 → 목표/규칙 → 데이터/알림 → 리밸런싱 → 모의 → 소액 → 확대

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