초보자도 따라 하는 6단계 자동화 로드맵
자동화는 “복잡한 기술”이 아니라 지켜지는 숫자 규칙입니다. 이 글은 40~60대 소액·안전 투자자를 위해 예산 → 규칙 → 데이터·알림 → 리밸런싱 → 모의 → 확대의 6단계를 한 번에 정리했습니다. 각 단계는 바로 적용 가능한 수치와 체크리스트로 구성되어 있습니다.
1단계. 예산과 현금 버퍼 확정
- 월 납입: 예시 ₩300,000(매월 5일·20일 자동이체)
- 현금 버퍼: 계좌가치의 10~15% 유지(생활비 비상금은 별도)
- 1R(위험 단위): 계좌가치의 0.5~1%
체크: 버퍼 < 10% → 납입금의 50%를 버퍼 회복에 우선 배분
2단계. 목표와 3줄 규칙(진입·청산·중단)
- 목표 변동성 8~12%, MDD 목표 -12% 이내, 월 회전율 ≤ 100%
- 진입: 인덱스 ETF 중심, 편차 보정형 매수만 허용(개별 테마 제외)
- 청산: +3R 절반익절, -1.5R 전량 손절
- 중단: 누적손익 ≤ -3R → 신규 매수 중지·현금 +5%p
문서화 포맷: [진입 1] · [청산 1] · [중단 1] — 총 3줄
3단계. 데이터·알림 세팅(가드레일)
| 항목 | 임계값 | 행동 |
|---|---|---|
| 데이터 결측률 | > 1% | 리밸런싱 정지·소스 점검 |
| 주식 합산 | > 55% | 주식 -2~3%p, 채권/현금 +2~3%p |
| 상관쌍 합산(0.8↑) | > 25% | 감축·교체(증액 금지) |
| 일중 손실 | ≤ -1.5R | 해당 포지션 축소/청산 |
| 누적 손실 | ≤ -3R | 신규 매수 중지·현금 +5%p |
메시지 포맷: [등급][분류][근거수치][권장 액션] 예) [긴급][누적손실][-3.0R][신규매수 중지·현금 +5%p]
4단계. 리밸런싱 설계(밴드·시간·노출)
- 목표 비중(예시): 국내 25% · 해외 25% · 채권 30% · 현금 20%
- 밴드(상대): ±20% — |drift| > 밴드일 때만 조정
- 실행 시간: 화·금 21:00 고정(장중 변경 금지)
- 노출 한도: 주식 ≤ 55%, 상관쌍 ≤ 25%, 섹터 ≤ 20%
주문 정책: 유동성 낮음→지정가 분할, 높음→시장가/조건부 max_step: 1회 비중 이동 ≤ 3%p
5단계. 모의 2주 → 소액 4주(파일럿 운용)
- 모의 2주: 알림 총량 ≤ 10건/일, 조치율 ≥ 70% 확인
- 소액 4주: 1R=0.5~1%로 제한, 회전율 ≤ 100%/월, 결측=0% 목표
불합격 기준: 알림 과다·조치율 < 70%·결측 > 1% → 임계 상향(±0.5~1.0%p 또는 0.5R)
6단계. 확대 및 유지 보수(한 달 루틴)
- 확대: KPI 충족 시 비중 단계적 확대
- 월간 1페이지 보고: 수익률·변동성·MDD·회전율·비용·경보 통계
- 레짐 스위치: 20일 포트 변동성 > 12% → 주식 -3%p·현금 +3%p 1주
21:00 저널 5분: 날짜 · 규칙 · 사유 · 조치 · 비용 기록
자주 묻는 질문(간단·명확)
Q. 밴드 ±20%는 꼭 지켜야 하나요?
시작점으로 적합합니다. 알림 과다면 ±25%로, 과소면 ±15%로 5%p 단위 조정하세요.
Q. 개별 종목 자동매수도 가능한가요?
초기엔 인덱스 ETF 위주가 안전합니다. 개별 종목은 유동성·변동성 기준을 통과한 후 소액으로 시험하세요.
Q. 장중 뉴스 알림은?
충동 매매를 유발합니다. 장중엔 가격·손실 한도 경보만, 해석은 21:00에 5분 요약으로 제한합니다.
결론: 자동화는 새로운 기법을 더하는 일이 아니라, 핵심 규칙 몇 가지를 숫자로 고정하는 일입니다. 오늘은 목표(변동성·MDD·회전율)·3줄 규칙·밴드·한도·알림 임계를 시트에 입력하고, 모의 2주 → 소액 4주만 지켜보세요. 자동화는 그다음부터 편해집니다.
※ 본 글은 교육용 정보이며, 특정 상품·서비스를 권유하지 않습니다. 세율·수수료·앱 기능은 기관 최신 공지를 확인하세요.
다음 글 예고
규칙을 자동으로 실행하는 수준을 넘어, 데이터 기반 시스템을 만드는 단계로 갑니다. 다음 글은 규칙→데이터→백테스트→사이징→워크포워드 순서로 한 번에 정리합니다.
다음 글에서 다룰 것
- 규칙: 진입·청산·중단 3줄 규칙 정제
- 데이터셋: 조정가격·생존편향 제거·휴일 캘린더
- 백테스트: 비용·슬리피지·체결 제약 반영
- 사이징: 1R 기반 포지션 크기 산정
- 워크포워드: 2년 학습→1년 테스트 롤링 검증
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