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자동화가 단순히 매수·매도만을 자동으로 실행하는 것이라면, 시스템 트레이딩은 그보다 한층 더 구조적인 접근입니다. 이 글에서는 규칙, 데이터, 검증, 계산 방식까지 명확한 기준을 갖춘 ‘시스템’의 틀을 설명합니다. 시스템 트레이딩이란? 시스템 트레이딩은 일정한 규칙과 조건에 따라 의사결정을 자동으로 수행 하는 거래 전략입니다. 단순한 알림 수준을 넘어서, 진입 → 청산 → 중단 → 복귀 의 흐름을 하나의 논리로 구성합니다. 진입 : 예) RSI 30 이하 & 이동평균 상향 돌파 시 매수 청산 : 예) +2R 익절 또는 -1.5R 손절 중단 : 누적 손실 -3R 초과 시 신규 거래 중지 복귀 : 10일 수익률 회복 시 거래 재개 데이터: 전략의 토대 시스템 전략은 데이터의 품질과 범위 에 따라 성능이 결정됩니다. 주요 검토 항목은 다음과 같습니다. 정제 데이터 : 스플릿, 배당, 거래정지 반영 편향 제거 : 생존자 편향 제거, 거래가능 종목만 추출 지연 고려 : 가격/지표 신호 후 1~2틱 지연 적용 시장 캘린더 : 휴장일·데이터 결측일 제거 백테스트: 과거에서 검증 전략이 실행되기 전, 반드시 백테스트로 과거 성능 을 검증해야 합니다. 수익률만큼 중요한 것은 변동성과 손실 입니다. 성과 지표 : CAGR, MDD, Sharpe, 승률, 평균 손익비 비용 반영 : 수수료·슬리피지 포함 검증구간 : 훈련 2년(IS) / 테스트 1년(OS) / 워크포워드 2년(WF) 워크포워드 테스트 는 전략이 실제로 지속 가능할지를 확인하는 핵심 과정입니다. 사이징: 리스크의 핵심 포지션 크기는 수익률보다 리스크 제어 를 위해 존재합니다. 대표 방식은 아래와 같습니다. 1R 기준 : 계좌 가치의 0.5~1% 손실이 1R Kelly Formula : 기대수익률...

자동화는 “복잡한 기술”이 아니라 지켜지는 숫자 규칙 입니다. 이 글은 40~60대 소액·안전 투자자를 위해 예산 → 규칙 → 데이터·알림 → 리밸런싱 → 모의 → 확대 의 6단계를 한 번에 정리했습니다. 각 단계는 바로 적용 가능한 수치와 체크리스트로 구성되어 있습니다. 1단계. 예산과 현금 버퍼 확정 월 납입 : 예시 ₩300,000(매월 5일·20일 자동이체) 현금 버퍼 : 계좌가치의 10~15% 유지(생활비 비상금은 별도) 1R(위험 단위) : 계좌가치의 0.5~1% 체크: 버퍼 < 10% → 납입금의 50%를 버퍼 회복에 우선 배분 2단계. 목표와 3줄 규칙(진입·청산·중단) 목표 변동성 8~12%, MDD 목표 -12% 이내, 월 회전율 ≤ 100% 진입 : 인덱스 ETF 중심, 편차 보정형 매수만 허용(개별 테마 제외) 청산 : +3R 절반익절, -1.5R 전량 손절 중단 : 누적손익 ≤ -3R → 신규 매수 중지·현금 +5%p 문서화 포맷: [진입 1] · [청산 1] · [중단 1] — 총 3줄 3단계. 데이터·알림 세팅(가드레일) 항목 임계값 행동 데이터 결측률 > 1% 리밸런싱 정지·소스 점검 주식 합산 > 55% 주식 -2~3%p, 채권/현금 +2~3%p 상관쌍 합산(0.8↑) > 25% 감축·교체(증액 금지) 일중 손실 ≤ -1.5R 해당 포지션 축소/청산 누적 손실 ≤ -3R 신규 매수 중지·현금 +5%p 메시지 포맷: [등급][분류][근거수치][권장 액션] 예) [긴급][누적손실][-3.0R][신규매수 중지·현금 +5%p] 4단계. 리밸런싱 설계(밴드·시간·노출) ...

자동화는 규칙을 흔들림 없이 실행하게 돕지만, 모든 시장 상황을 예측 하진 못합니다. 특히 40~60대 소액·안전 투자자는 “어디까지 자동화하고, 언제 속도를 줄일지”를 숫자로 정해 두어야 합니다. 본 글은 자동화 투자의 한계 5가지 와 보완 전략 을 수치·절차 중심으로 정리합니다. 1) 자동화의 구조적 한계(요약) 한계 설명 레짐(환경) 전환 저변동→고변동, 금리 레벨 변화 등으로 과거 규칙이 무뎌짐 데이터 드리프트 결측·지연·지표 산식 변경으로 신호 왜곡 유동성/체결 호가 얇음·미체결 증가로 실행 품질 저하 비용/세금 회전율↑ 시 순수익 하락, 세율·수수료 변동 규칙 경직성 극단 상황(서킷브레이커 등)에서 기계적 실행 위험 2) 보완 전략 — 가드레일을 숫자로 변동성 스위치 : 포트 변동성 > 12% → 주식 -3%p, 현금/채권 +3%p(1주 유지). 손실 중단선 : 누적손익 ≤ -3R → 신규 매수 중지, 현금 +5%p. 노출 상한 : 주식 합산 ≤ 55%, 상관 0.8↑ 쌍 합산 ≤ 25%, 섹터 ≤ 20%. 데이터 안전 : 핵심 테이블 결측률 > 1% → 리밸런싱 정지·소스 점검. 회전율 캡 : 월 ≤ 100% 초과 시 밴드 +5%p 확대. 시간 고정 : 실행은 화·금 21:00 에만, 장중 규칙 변경 금지. 3) 레짐 전환에 대비하는 2단 스위치 Level 1(주의): 20일 포트 변동성 10~12% → 현금 +3%p, 주식 -3%p Level 2(긴급): 20일 포트 변동성 > 12% → 현금 +5%p, 주식 -5%p · 리밸런싱 주기 주 1회로 축소 복귀 조건: 변동성 < 10% 10영업일 연속 → 원래 비중 복원 숫자는 시작점입니다. 알림 과...

자동화는 ‘더 빨리’가 아니라 같은 규칙을 지치지 않고 반복 하기 위한 도구입니다. 그럼에도 손실이 커지는 순간이 오죠. 오늘은 자동화 투자에서 흔히 겪는 실패 7가지 와, 즉시 적용 가능한 복구 절차 를 제시합니다. 숫자·임계값·체크리스트만 담았습니다. 1) 실패 지도 — 7가지 유형 ① 과최적화 : 파라미터를 늘려 과거 데이터에만 맞춤. ② 데이터 오류 : 결측·시점오류·상장폐지 반영 누락. ③ 알림 과부하 : 임계값이 낮아 오경보가 폭주. ④ 규칙 이탈 : 장중 임기응변으로 손실 확대. ⑤ 비용 폭증 : 과도한 리밸런싱으로 순이익 하락. ⑥ 노출 쏠림 : 상관 높은 자산군에 비중 집중. ⑦ 기록 부재 : 원인 분석이 불가능해 반복 실수. 2) 증상별 체크 & 즉시 처방 증상 확인 수치 즉시 처방 백테스트 호화, 실거래 부진 워크포워드 실패 ≥ 2회 지표/규칙 삭제 우선, 파라미터 ≤ 3개로 축소 갑작스런 성과 붕괴 결측률 > 1% 또는 휴일 달력 불일치 1건 이상 리밸런싱 일시정지, 데이터 소스·조정가격 점검 알림 피로 일 알림 > 10건, 조치율 < 70% 임계 상향(±0.5~1.0%p 또는 0.5R), 쿨다운 30분 규칙 이탈 저널 이탈 기록 주 2건 이상 장중 규칙 변경 금지, 실행시간 고정(21:00) 비용 과다 월 회전율 > 100% 밴드 +5%p 확대, 주문 분할 축소 노출 쏠림 주식 합산 > 55% 또는 고상관쌍 합산 > 25% 감축·교체, 현금 +5%p 기록 누락 저널 공백률 > 0% 21:00 일괄 기록 5분 루틴 복구 3) 6단계 복구 절차(바로 실행) Step 1) 중단: 누적손익 ≤ -3...

“연 10%”는 과장된 광고의 숫자가 아니라, 지켜지는 규칙 의 부산물이어야 합니다. 아래 사례는 40~60대 소액·안전 투자자를 위해 설계한 재현 가능한 자동화 루틴 을 기반으로 합니다. 핵심은 네 가지: 분산 비중 , 리밸런싱 밴드 , 노출 한도 , 위험 알림 . 1) 사례 설정(고정 수치) 항목 값 초기자본 ₩10,000,000 월 적립 ₩300,000 (매월 5일·20일) 목표 비중 국내주식 25% · 해외주식 25% · 채권 30% · 현금 20% 리밸런싱 화·금 21:00, 밴드 상대 ±20% 노출 한도 주식 합산 ≤ 55%, 고상관쌍 합산 ≤ 25% 위험 단위 1R = 계좌 0.5~1% 비용 가정 왕복 수수료 0.10%, 슬리피지 0.05%/체결(보수적) 평가 주기 월간 1회(수익률·MDD·회전율·비용) 본 사례는 방법론 확인 목적이며, 특정 상품 추천이 아닙니다. 수수료·세율은 기관 공지에 따라 변동 가능합니다. 2) 결과 요약(사후 계산값) 지표 값 설명 연평균수익률(CAGR) 10.1% 월 적립·비용 반영 연 변동성 9.6% 월별 수익률 표준편차×√12 최대낙폭(MDD) -12.8% 정점 대비 최대 하락폭 월 회전율 평균 72% 밴드로 불필요 체결 억제 연간 비용 평균 0.45%p 수수료+슬리피지 추정 음의 월 비중 38% 하락 월 발생 빈도 최악/최고 월 -5.4% / +6.2% 극단 월 성과 해석 : 목표 변동성(8~12%)과 낙폭(-13% 내) 관리가 되면, 연 10%대 수익은 행운이 아니라 규율의 결과 가 됩니다. 3) 무엇이 성과를 만들었나(원인 분해) 분산 : 국내/해외/채...

"도구만 바꾸면 수익이 달라질까?"  저도 처음엔 멋진 플랫폼 하나만 고르면 모든 문제가 풀릴 거라 믿었습니다. 하지만 몇 번의 시행착오 끝에 알게 되었어요. 도구는 전략을 비추는 거울 일 뿐, 가장 중요한 건 내 투자 스타일 에 맞는 조합을 고르는 일이라는 걸요. 이번 글에서는 제가 실제로 써보고 정리한 8가지 선택 기준 과 결정 트리 , 그리고 모의→소액→확대의 운영 루틴까지 한 번에 보여드릴게요. "무엇이 최고의 툴인가?" 보다 "나에게 최적인가?"에 초점을 맞춥니다. 선택 기준 8가지 — 도구가 아닌 ‘나’에서 출발 자산군 : 국내주식/해외/채권/ETF/파생. 다자산이면 글로벌 브로커나 연구형 엔진, 국내 위주면 오픈API로 충분합니다. 보유기간 : 데이·스윙·포지셔닝. 초단타는 체결/레이턴시, 스윙은 리밸런싱 자동화가 관건입니다. 코딩 선호 : 노코드(웹훅·자동 알림) ↔ 파이썬/엔진(오픈소스). 본인이 유지보수 가능한 한도를 솔직하게 정하세요. 예산 : 데이터(실시간·과거), 서버/클라우드, 수수료·슬리피지. 월 고정비를 먼저 적어보면 후보가 금방 줄어요. 규정·약관 : 브로커/증권사 API 허용 범위, 호출 한도, 자동화 제한, 미접속 정책 등 반드시 확인. 보안 : API 키 보관, IP 허용목록, 2단계 인증, 감사 로그. 자동화는 편한 만큼 보안이 생명입니다. 운영·모니터링 : 알림(체결·오류·손실), 런북(장애 대응 절차), 저널·리포트 자동화. 확장성 : 다계좌·다브로커·전략 추가 가능성. 처음부터 100을 갖추기보다 60에서 증설 이 쉬운 구조를 고르세요. 짧은 사례: 같은 전략, 다른 결과 저는 같은 추세돌파 전략을 두 방식으로 운용해 봤습니다. A는 노코드 경로(차트 알림 → 웹훅 → 주문 ...