자동매매 프로그램, 어떻게 활용할까?
“시장을 볼 시간이 부족한데도 꾸준히 실행할 방법 없을까?”
자동매매 프로그램은 사전에 정한 규칙을 코드/툴에 맡겨 반복 가능한 의사결정을 실행하게 해주는 장치입니다. 핵심은 ‘무엇을 살까’보다 언제·얼마나·어떻게를 일관되게 수행하는 구조예요.
자동매매의 구성요소
- 데이터: 시세·체결·재무·이벤트(캘린더). 지연/실시간 여부와 비용을 구분.
- 시그널: 진입/청산 규칙(추세·가치·모멘텀 등)을 if–then 문장으로 명문화.
- 집행: 주문 라우팅(지정가/시장가/조건부), 슬리피지/수수료 반영.
- 리스크: 1R 정의(계좌%), 섹터/종목 분산, 일·월 손실 한도.
- 저널/리뷰: 체결·감정·실수 기록 → 월간 리포트로 개선.
동작 흐름(보이는 그대로)
데이터 수집 → 시그널 판정 → 주문 생성(사이징 반영) → 체결/검증
→ 로그/저널 → 주간·월간 리뷰(규칙은 장외에서만 수정)
브로커 API(예: 글로벌 IBKR TWS/Client Portal API, API-first 브로커 등) 또는 노코드 웹훅을 통해 자동화가 이뤄집니다. 일부 증권사는 별도 오픈API를 제공합니다. 실제 지원 범위·약관은 각사 문서를 확인하세요. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
장단점 한눈에
장점: 일관성·속도·기록 용이·테스트 가능성 ↑
단점: 모델 미스매치·과최적화 위험, 초기 세팅/모니터링 비용, 약관/규제 준수 필요
가상의 사례
직장인 A는 주 2회 리밸런싱만 가능한 상황. 추세 돌파(20일 고가+거래대금 상위 30%)에 1R로 진입, -1.5R 손절·+3R 절반익절 규칙을 자동화합니다. 한 달 뒤 승률은 45%지만 손익비가 2이상이라 기대값이 플러스가 됩니다. 핵심은 승률이 아니라 비대칭 설계.
시작 체크리스트(10)
- 내 1R(계좌%)와 월 손실 한도를 정의했다.
- 거래 우주와 제외 기준이 문서로 있다.
- 시그널은 누구나 같은 결론을 내릴 수 있게 서술형이다.
- 슬리피지/수수료를 테스트에 반영한다.
- 브로커/플랫폼 약관과 API 한도를 읽었다.
- 실거래 전 모의·소액 포워드 테스트를 거친다.
- 리밸런싱 요일/시간을 고정한다.
- 체결 즉시 저널에 기록한다.
- 규칙 수정은 장외(비시장시간)에서만 한다.
- 월 1회 성과 리포트를 만든다.
결론: 자동매매는 ‘자동으로 벌어주는 기계’가 아니라 반복 품질을 지키는 운영체계입니다. 오늘 30분만 투자해 1R·손절·익절 한 줄씩 문서화해 보세요.
다음 글 예고
규칙을 세웠다면 이제는 어디에서 실행할지가 관건입니다.
다음 글에서는 국내외 자동화 플랫폼을 5가지 유형으로 나눠 현실적으로 비교합니다.
다음 글에서 다룰 것
- 글로벌 브로커 API형 vs API-first형
- 국내 증권사 오픈API(지원 범위·주의점)
- 연구·백테스트·라이브 통합형(장단점)
- 신호(Webhook) 연결형의 노코드 워크플로
- 비용·난이도·확장성 비교표 & 빠른 선택 루트
미리보기: 1분 결정 매트릭스
국내주식 위주 → 국내 오픈API 다자산/해외 → 글로벌 브로커 API 코드 최소 → Webhook/노코드 연구·테스트重視 → 연구형 엔진
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