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자동화가 단순히 매수·매도만을 자동으로 실행하는 것이라면, 시스템 트레이딩은 그보다 한층 더 구조적인 접근입니다. 이 글에서는 규칙, 데이터, 검증, 계산 방식까지 명확한 기준을 갖춘 ‘시스템’의 틀을 설명합니다. 시스템 트레이딩이란? 시스템 트레이딩은 일정한 규칙과 조건에 따라 의사결정을 자동으로 수행 하는 거래 전략입니다. 단순한 알림 수준을 넘어서, 진입 → 청산 → 중단 → 복귀 의 흐름을 하나의 논리로 구성합니다. 진입 : 예) RSI 30 이하 & 이동평균 상향 돌파 시 매수 청산 : 예) +2R 익절 또는 -1.5R 손절 중단 : 누적 손실 -3R 초과 시 신규 거래 중지 복귀 : 10일 수익률 회복 시 거래 재개 데이터: 전략의 토대 시스템 전략은 데이터의 품질과 범위 에 따라 성능이 결정됩니다. 주요 검토 항목은 다음과 같습니다. 정제 데이터 : 스플릿, 배당, 거래정지 반영 편향 제거 : 생존자 편향 제거, 거래가능 종목만 추출 지연 고려 : 가격/지표 신호 후 1~2틱 지연 적용 시장 캘린더 : 휴장일·데이터 결측일 제거 백테스트: 과거에서 검증 전략이 실행되기 전, 반드시 백테스트로 과거 성능 을 검증해야 합니다. 수익률만큼 중요한 것은 변동성과 손실 입니다. 성과 지표 : CAGR, MDD, Sharpe, 승률, 평균 손익비 비용 반영 : 수수료·슬리피지 포함 검증구간 : 훈련 2년(IS) / 테스트 1년(OS) / 워크포워드 2년(WF) 워크포워드 테스트 는 전략이 실제로 지속 가능할지를 확인하는 핵심 과정입니다. 사이징: 리스크의 핵심 포지션 크기는 수익률보다 리스크 제어 를 위해 존재합니다. 대표 방식은 아래와 같습니다. 1R 기준 : 계좌 가치의 0.5~1% 손실이 1R Kelly Formula : 기대수익률...

“규칙을 세웠는데도 왜 자꾸 흔들릴까?”  꾸준히 수익 을 내는 사람들은 대개 복잡한 비법보다, 지켜지는 규칙 을 갖고 있습니다.  문제는 ‘무엇을 살지’보다 ‘어떤 상황에서도 같은 판단을 반복할 구조’를 만드는 데 있죠. 이번 글에서는 투자 규칙 5단계 (목표·우주·진입·청산·사이징)를 한 호흡에 정리합니다.  숫자로 보이는 기준과 간단 템플릿, 체크리스트까지 준비했어요. 처음부터 완벽할 필요는 없습니다. 70% 완성 → 실행 → 기록 → 보완. 이 루프가 여러분의 그래프를 매끄럽게 만듭니다. 1단계: 목표를 ‘수치’로 고정하기 “벌겠다”는 다짐은 규칙이 아닙니다. 수치 가 있어야 합니다. 연간 목표수익률/최대낙폭 : 예) 연 +10%, MDD -12% 이내 월 손실 한도 : 예) 계좌 기준 -3% 도달 시 거래 중지·리뷰 리밸런싱/점검 주기 : 화·금 21시, 주 2회 30분 핵심 수식 기대값 E = (승률 × 평균이익R) − (패율 × 평균손실R) R은 ‘한 거래에서 감당하는 위험 단위’로 표준화 지표입니다. 2단계: 거래 ‘우주’와 제외 기준 정하기 무한한 선택지 속에서 흔들리지 않으려면, 애초에 보지 않을 것 부터 정합니다. 우주 : KOSPI200/대형주 + 섹터 ETF 5종 제외 : 거래대금 하위 30%, 급등·재료성 공시 직후 2거래일 분산 : 동일 섹터 동시 보유 2종목 이내 가상의 사례(민수) : “대형 우량 + 지수·섹터 ETF”로 우주를 좁히자 관심종목 관리 시간이 절반으로 줄고, 실수도 줄었습니다. 3단계: 진입 규칙 — 문장으로 쓰면 강해진다 누가 읽어도 같은 결론이 나오는 if–then 문장으...