visusm25

"나는 어느 정도 자산을 가진 사람일까?" 이 질문에 대부분은 이렇게 답합니다. "예금은 5천 정도, 주식은 2천 있고… 연금도 좀 되지." 하지만 실제 자산 규모를 판단할 때 더 중요한 것은 순자산(Net Worth) 입니다. 예금이 많아도 대출이 크면 실질 자산은 그리 크지 않을 수 있기 때문입니다. 이 글에서는 순자산의 정의부터 계산법, 연령대 기준표, 실질 점검 항목까지 정리해 드립니다. 1. 순자산이란 무엇인가? 순자산(Net Worth) 은 총자산에서 총부채를 뺀 금액입니다. 순자산 = 총자산 – 총부채 총자산 : 예금, 투자자산(주식·채권·펀드 등), 부동산, 자동차, 연금자산, 보험환급금 등 총부채 : 주택담보대출, 전세보증금 반환 의무, 마이너스 통장, 신용카드 미납, 자동차 할부 등 쉽게 말하면, 지금 내가 가진 자산에서 지금 당장 갚아야 할 돈을 모두 뺀 값 이 순자산입니다. 2. 순자산 계산 예시 예시: 50대 직장인 B씨 항목 금액 (만원) 예금 및 현금 6,000 주식/펀드/ETF 4,000 퇴직연금(IRP) 3,500 부동산(실거주 주택) 45,000 차량 (중고가 기준) 1,000 총자산 59,500 주택담보대출 -18,000 신용대출/카드대금 -1,500 ...

“이 정도면 나름 분산된 거지.” 40대 중반이 되며 저는 이렇게 생각했어요. 예금도 있고, 주식도 조금, 보험도 오래 들었고. 그런데 어느 날 계좌를 모두 엑셀에 정리해봤더니 놀라운 사실을 알게 됐죠. 자산의 72%가 예금과 보험에 묶여 있었습니다. 그리고 그 중 30%는 수익률 2%도 안 되는 상품 이었죠. ‘나는 투자하고 있다고 생각했지만, 실제로는 돈을 움직이지 않고 있었던 것’이었습니다. 이 글은 저처럼 자산 구성을 오해하고 있는 분들 을 위해, 지금 자산이 어디에 얼마나 분산돼 있는지를 정확히 파악하는 방법을 담았습니다. 1단계. 총 자산 항목 구분하기 우선 자산을 4가지 그룹 으로 나눕니다. 분류 예시 현금성 예금, CMA, 머니마켓펀드 투자자산 주식, ETF, 채권형 펀드, 금, 리츠 보장자산 종신보험, 연금보험, 저축성보험 등 연금·노후 국민연금 추계액, 퇴직연금(IRP), 개인연금 2단계. 각 자산군의 비중 계산 다음으로, 각 자산군이 총자산에서 차지하는 비율 을 계산합니다. 아래는 예시입니다: 항목 자산금액(만원) 비중 (%) 예금/현금 5,000 25% 주식/ETF 4,000 20% 채권형펀드 1,000 5% ...

자동화가 단순히 매수·매도만을 자동으로 실행하는 것이라면, 시스템 트레이딩은 그보다 한층 더 구조적인 접근입니다. 이 글에서는 규칙, 데이터, 검증, 계산 방식까지 명확한 기준을 갖춘 ‘시스템’의 틀을 설명합니다. 시스템 트레이딩이란? 시스템 트레이딩은 일정한 규칙과 조건에 따라 의사결정을 자동으로 수행 하는 거래 전략입니다. 단순한 알림 수준을 넘어서, 진입 → 청산 → 중단 → 복귀 의 흐름을 하나의 논리로 구성합니다. 진입 : 예) RSI 30 이하 & 이동평균 상향 돌파 시 매수 청산 : 예) +2R 익절 또는 -1.5R 손절 중단 : 누적 손실 -3R 초과 시 신규 거래 중지 복귀 : 10일 수익률 회복 시 거래 재개 데이터: 전략의 토대 시스템 전략은 데이터의 품질과 범위 에 따라 성능이 결정됩니다. 주요 검토 항목은 다음과 같습니다. 정제 데이터 : 스플릿, 배당, 거래정지 반영 편향 제거 : 생존자 편향 제거, 거래가능 종목만 추출 지연 고려 : 가격/지표 신호 후 1~2틱 지연 적용 시장 캘린더 : 휴장일·데이터 결측일 제거 백테스트: 과거에서 검증 전략이 실행되기 전, 반드시 백테스트로 과거 성능 을 검증해야 합니다. 수익률만큼 중요한 것은 변동성과 손실 입니다. 성과 지표 : CAGR, MDD, Sharpe, 승률, 평균 손익비 비용 반영 : 수수료·슬리피지 포함 검증구간 : 훈련 2년(IS) / 테스트 1년(OS) / 워크포워드 2년(WF) 워크포워드 테스트 는 전략이 실제로 지속 가능할지를 확인하는 핵심 과정입니다. 사이징: 리스크의 핵심 포지션 크기는 수익률보다 리스크 제어 를 위해 존재합니다. 대표 방식은 아래와 같습니다. 1R 기준 : 계좌 가치의 0.5~1% 손실이 1R Kelly Formula : 기대수익률...

자동화는 “복잡한 기술”이 아니라 지켜지는 숫자 규칙 입니다. 이 글은 40~60대 소액·안전 투자자를 위해 예산 → 규칙 → 데이터·알림 → 리밸런싱 → 모의 → 확대 의 6단계를 한 번에 정리했습니다. 각 단계는 바로 적용 가능한 수치와 체크리스트로 구성되어 있습니다. 1단계. 예산과 현금 버퍼 확정 월 납입 : 예시 ₩300,000(매월 5일·20일 자동이체) 현금 버퍼 : 계좌가치의 10~15% 유지(생활비 비상금은 별도) 1R(위험 단위) : 계좌가치의 0.5~1% 체크: 버퍼 < 10% → 납입금의 50%를 버퍼 회복에 우선 배분 2단계. 목표와 3줄 규칙(진입·청산·중단) 목표 변동성 8~12%, MDD 목표 -12% 이내, 월 회전율 ≤ 100% 진입 : 인덱스 ETF 중심, 편차 보정형 매수만 허용(개별 테마 제외) 청산 : +3R 절반익절, -1.5R 전량 손절 중단 : 누적손익 ≤ -3R → 신규 매수 중지·현금 +5%p 문서화 포맷: [진입 1] · [청산 1] · [중단 1] — 총 3줄 3단계. 데이터·알림 세팅(가드레일) 항목 임계값 행동 데이터 결측률 > 1% 리밸런싱 정지·소스 점검 주식 합산 > 55% 주식 -2~3%p, 채권/현금 +2~3%p 상관쌍 합산(0.8↑) > 25% 감축·교체(증액 금지) 일중 손실 ≤ -1.5R 해당 포지션 축소/청산 누적 손실 ≤ -3R 신규 매수 중지·현금 +5%p 메시지 포맷: [등급][분류][근거수치][권장 액션] 예) [긴급][누적손실][-3.0R][신규매수 중지·현금 +5%p] 4단계. 리밸런싱 설계(밴드·시간·노출) ...

자동화는 손이 덜 가지만, 준비 없이 시작하면 실수도 자동화 됩니다. 특히 40~60대 소액·안전 지향 투자자라면 ‘수익을 키우는 규칙’만큼 ‘손실을 막는 장치’를 먼저 점검해야 합니다. 이 글은 자동화를 켜기 전에 꼭 확인해야 할 10가지 프리플라이트 체크 를 수치와 절차로 정리했습니다. 프리플라이트 체크 10 1) 목표 지표 잠금 연 변동성 목표: 8~12% MDD(최대낙폭) 상한: -12% 월 회전율 상한: ≤ 100% 점검: "연 10% 근처" 같은 표현 금지 → 위 3개 수치로 고정 불합격: 변동성 > 12% 또는 회전율 > 100% → 밴드 +5%p 2) 데이터 무결성 핵심 테이블(가격·체결·캘린더)의 결측률 < 1% 휴일/서머타임 캘린더 불일치 0건 조정가격(Adjusted) 적용(분할·배당 반영) 정지 규칙: 결측률 > 1% OR 휴일 불일치 ≥ 1건 → 리밸런싱 일시정지 3) 목표 비중·밴드 예시 목표: 국내 25% · 해외 25% · 채권 30% · 현금 20% 리밸런싱 밴드 (상대): ±20% 실행 시간: 화·금 21:00 고정 규칙: ABS(drift) > 밴드일 때만 조정, 장중 변경 금지 4) 노출 상한(쏠림 차단) 주식 합산 ≤ 55% 상관 0.8↑ 상위쌍 합산 ≤ 25% 섹터 상한(주식 내) ≤ 20% 위반 시: 증액 금지, 감축·교체만 허용 5) 위험 단위(R)·중단선 1R = 계좌가치의 0.5~1% 일중 손실 경보: -1.5R / 누적 손실 중단: -3R ...

자동화는 규칙을 흔들림 없이 실행하게 돕지만, 모든 시장 상황을 예측 하진 못합니다. 특히 40~60대 소액·안전 투자자는 “어디까지 자동화하고, 언제 속도를 줄일지”를 숫자로 정해 두어야 합니다. 본 글은 자동화 투자의 한계 5가지 와 보완 전략 을 수치·절차 중심으로 정리합니다. 1) 자동화의 구조적 한계(요약) 한계 설명 레짐(환경) 전환 저변동→고변동, 금리 레벨 변화 등으로 과거 규칙이 무뎌짐 데이터 드리프트 결측·지연·지표 산식 변경으로 신호 왜곡 유동성/체결 호가 얇음·미체결 증가로 실행 품질 저하 비용/세금 회전율↑ 시 순수익 하락, 세율·수수료 변동 규칙 경직성 극단 상황(서킷브레이커 등)에서 기계적 실행 위험 2) 보완 전략 — 가드레일을 숫자로 변동성 스위치 : 포트 변동성 > 12% → 주식 -3%p, 현금/채권 +3%p(1주 유지). 손실 중단선 : 누적손익 ≤ -3R → 신규 매수 중지, 현금 +5%p. 노출 상한 : 주식 합산 ≤ 55%, 상관 0.8↑ 쌍 합산 ≤ 25%, 섹터 ≤ 20%. 데이터 안전 : 핵심 테이블 결측률 > 1% → 리밸런싱 정지·소스 점검. 회전율 캡 : 월 ≤ 100% 초과 시 밴드 +5%p 확대. 시간 고정 : 실행은 화·금 21:00 에만, 장중 규칙 변경 금지. 3) 레짐 전환에 대비하는 2단 스위치 Level 1(주의): 20일 포트 변동성 10~12% → 현금 +3%p, 주식 -3%p Level 2(긴급): 20일 포트 변동성 > 12% → 현금 +5%p, 주식 -5%p · 리밸런싱 주기 주 1회로 축소 복귀 조건: 변동성 < 10% 10영업일 연속 → 원래 비중 복원 숫자는 시작점입니다. 알림 과...

자동화는 ‘더 빨리’가 아니라 같은 규칙을 지치지 않고 반복 하기 위한 도구입니다. 그럼에도 손실이 커지는 순간이 오죠. 오늘은 자동화 투자에서 흔히 겪는 실패 7가지 와, 즉시 적용 가능한 복구 절차 를 제시합니다. 숫자·임계값·체크리스트만 담았습니다. 1) 실패 지도 — 7가지 유형 ① 과최적화 : 파라미터를 늘려 과거 데이터에만 맞춤. ② 데이터 오류 : 결측·시점오류·상장폐지 반영 누락. ③ 알림 과부하 : 임계값이 낮아 오경보가 폭주. ④ 규칙 이탈 : 장중 임기응변으로 손실 확대. ⑤ 비용 폭증 : 과도한 리밸런싱으로 순이익 하락. ⑥ 노출 쏠림 : 상관 높은 자산군에 비중 집중. ⑦ 기록 부재 : 원인 분석이 불가능해 반복 실수. 2) 증상별 체크 & 즉시 처방 증상 확인 수치 즉시 처방 백테스트 호화, 실거래 부진 워크포워드 실패 ≥ 2회 지표/규칙 삭제 우선, 파라미터 ≤ 3개로 축소 갑작스런 성과 붕괴 결측률 > 1% 또는 휴일 달력 불일치 1건 이상 리밸런싱 일시정지, 데이터 소스·조정가격 점검 알림 피로 일 알림 > 10건, 조치율 < 70% 임계 상향(±0.5~1.0%p 또는 0.5R), 쿨다운 30분 규칙 이탈 저널 이탈 기록 주 2건 이상 장중 규칙 변경 금지, 실행시간 고정(21:00) 비용 과다 월 회전율 > 100% 밴드 +5%p 확대, 주문 분할 축소 노출 쏠림 주식 합산 > 55% 또는 고상관쌍 합산 > 25% 감축·교체, 현금 +5%p 기록 누락 저널 공백률 > 0% 21:00 일괄 기록 5분 루틴 복구 3) 6단계 복구 절차(바로 실행) Step 1) 중단: 누적손익 ≤ -3...